AI 自動化炒股關鍵位
要AI識自動化炒股，最重要唔係點樣畫線計數，亦都唔係點樣睇市望價，而係要AI識「買」識「賣」，AI要係一個唔會亂嚟嘅買賣助手。佢唔係見到咩就即刻追，亦唔係靠感覺做決定。佢係先睇清楚你而家有幾多錢、持有咩、仲有咩未成交，再計應該買幾多、賣幾多，最後先決定做唔做。
AI識「買」識「賣」，重點唔係快，係穩。重點唔係花巧，係對得返。所以，筆者用以下由 第1關去到 第5關，一路加AI能力去完成自動化炒股。
第1關：先試一張細單，睇條路通唔通
第1關係最基本嗰關。可以當AI係試車，但唔係一開波就上高速。第1關只係落一張好細嘅單，通常係 1 股 SPY。目的唔係賺錢，亦唔係試策略好唔好，而係驗證最基本嘅三件事：
第一，自動買賣系統真係可以成功送出一張單。
第二，broker 真係收到。
第三，之後可以查返張單嘅狀態，對返係咪真係落咗、係咪真係收到回覆。
即係話，第1關 驗證嘅唔係投資本身，而係「提交、回覆、讀回」呢條最基本條路有冇通。好似寄信，唔係先睇封信靚唔靚，而係睇郵局有冇真係收咗、送到、簽收。
第1關嘅意思好簡單：先證明「可以安全地送出一張單」。未證明呢樣，講其他都係空談。
第2關：由一張單，變成一批單，但每一步都要有證據
第2關就係真正開始做 portfolio rebalance。呢一步唔再係試單，而係一次過處理多張單，按目標權重去買賣。呢個時候最大問題唔係計數，而係「中途出事點算」。
因為現實係咁：可能第一張單已經送咗，第二張未送，程式就死咗。又或者 broker 收到咗，但程式未來得及讀回。又或者張單回咗 ，但 status 未確認。呢啲情況如果冇記錄好，下一次開機之後，系統根本唔知邊張已經做咗，邊張未做，邊張只係「好似做咗」。
所以 第2關 最重要嘅原則係：每張單都要有獨立證據。
唔可以等最後一次過寫個總結果就算。唔可以靠記憶。唔可以靠估。
第2關會記錄每一步，好似：
- 先寫低想做乜
- 再寫低準備送乜單
- 送咗之後記低 broker 點回
- 再讀回張單實際狀態
- 如果有不確定，就留低，唔好扮冇事
可以將佢理解成銀行做交易紀錄。銀行唔會淨係最後出個總數話「今次完成咗」，而係每一筆都要有紀錄，因為中間任何一步出錯，都要追得返。
第2關 仲有一條好硬嘅規矩：一定要有人手在場批核。
即係話，系統可以幫你計、幫你準備、幫你出草稿，但真正落單之前，一定要有明確批准。唔係話部機識做就等於可以自己做。呢個位好重要，因為投資執行唔係寫報告，係真係會影響資金。
所以 第2關 可以理解成：由「試單」升級到「有秩序地處理多張單」，而且每張單都要有證據。
第3關：唔加風險，只加操作方便
第3關唔係再加落單能力，係加操作同審計工具。即係話，第2關已經可以安全做事，但做完之後，可能要花好多時間去搵資料、對帳、睇 ledger。第3關就係幫人減少呢啲手工位。
簡單講，第3關係整理好個工作台，係幫人類少啲執手尾。
例如：
- 可以更快睇到邊張單有問題
- 可以更快睇到邊個 run 未清
- 可以更快知道係邊一步出咗事
- 唔使再一樣樣手動翻紀錄
呢個好似有一個倉庫。第2關係確保貨冇亂送。第3關 係幫你加標籤、加貨架、加清單，唔使每次都搵到頭都大。
第3關最重要嘅地方係：佢唔會放寬安全規矩，只係人你睇得清、查得快。
唔好以為加咗工具就等於可以自動交易。唔係。佢只係令操作少啲痛苦。
第4關：開始面對真實市場，因為價錢會變，成交都唔一定一次過完成
第4關要處理兩個實戰最常見嘅問題。
第一個問題：價錢會過時
當 dry-run 嗰陣見到嘅價，未必係真係落單嗰陣嘅價。中間隔咗幾秒、幾十秒、幾分鐘，市場可以郁好多。咁如果仲用舊價去落單，張單就可能唔合理。
所以 第4關要有 staleness gate。簡單講，就係落單前再睇一次最新價。如果最新價同草稿價差太遠，就唔落。寧願停，唔好硬做。
第二個問題：partial fill
有時張單唔係全成，亦唔係全唔成，而係成交咗一半。呢個位最容易亂。因為如果系統當「成交一半」同「完全冇成交」冇分別，下次就可能重複計多咗。咁結果就會買多、賣多，最後個數唔對。
所以 第4關要將狀態分清楚：
- 全成交
- 成交一半
- 完全未成交
唔可以混埋一齊。
可以當係送貨。唔係淨係得「有到」同「冇到」兩種。仲要知到咗幾多，未到幾多，先可以安排下一步。
第4關仲需要有一個功能，叫 partial fill carry-forward。意思係下一次計劃可以參考上次未做完嘅部分。不過呢樣嘢唔係預設，因為好易重複計。所以佢係可選，唔係自動開。
第4關嘅核心其實好直接：唔好對市場太天真。 價會變，成交唔一定一次過完成。AI要識得面對呢啲現實。
第5關：直接接上現有嘅策略
第5關就係將現成策略接入執行系統。以前可能要手動拎一份策略結果，再塞入系統。咁做唔係唔得，但易抄錯、易漏、易用咗舊版本。
第5關之後，系統可以直接讀已經算好嘅目標權重，等執行同策略來源一致。即係話，唔使每次人手搬資料。
可以將佢理解成： 以前係你手抄菜單交俾廚房。第5關係廚房直接接收正式菜單。
好處係明顯嘅：
- 少咗人手輸入錯誤
- 少咗用舊資料
- 執行同策略同一源頭
- 每次都更加一致
但第5關都唔係「有策略就即刻做」。佢要有 freshness contract，即係如果策略資料太舊、搵唔到、格式壞咗、狀態唔正常，系統就直接停。
呢點好重要。因為投資執行最怕唔係冇資料，而係用舊資料當新資料。
第5關就係要保證唔會因為訊號過時而做錯決定。
一句講晒第1關到 第5關
- 第1關：試一張細單，證明條路通唔通
- 第2關：開始處理多張單，但每一步都要有證據
- 第3關：加工具，令操作同對帳容易啲
- 第4關：處理市場變動同 partial fill 呢啲真實麻煩
- 第5關：接上現成策略，唔使再人手搬資料
整個 project 最核心嘅精神，其實唔係「自動化到幾勁」，而係： 每一步都可信、可查、可停、可重做。
呢個先係真正適合處理投資執行嘅方法。因為錢嘅事，唔可以靠感覺，唔可以靠估，亦唔可以出事先補鑊。最好嘅系統，唔係做最多事，而係做對嘅事，而且次次都做得一致。